“Sứ Giả Không Trở Lại” kể lại câu chuyện về một sự kiện lịch sử có thật năm 1907 được gọi là Vụ Ám Sát Bí Mật tại Hague. Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Để phản đối cộng đồng quốc tế, Hoàng đế Hàn Quốc Gojong đã cử ba sứ giả bí mật đến hội nghị Hague năm 1907, nhằm yêu cầu các cường quốc lật ngược Hiệp ước Nhật Bản-Hàn Quốc năm 1905.